Puoi iniziare direttamente ma il single è fondamentale per due motivi, secondo me:
1) il single player è una specie di tutorial e il tutorial serve e deve necessariamente essere graduale perché dietro una struttura apparentemente semplice ci sono millemila cose da capire molto bene
2) in questa versione del gioco se avanzi nel single player hai delle meccaniche di gioco aggiuntive (il peschereccio, la nave commerciale, la fattoria) che eliminano quasi completamente il grind della maggior parte delle risorse. Il che non fa affatto male, anzi ti permette di goderti il gioco online in maniera più casual e spensierata. Viceversa accedere presto al multi ti permette di fabbricare degli equip prima di quanto faresti nel sp e ti permette di fronteggiare praticamente da subito i mostri più grandi.
Morale, fai un po' una media delle due modalità! Il single player ha pure un canovaccio di storia con eventi non proprio stupidi...